коэффициент гамма

коэффициент гамма
- показатель скорости изменения дельты в результате незначительных колебаний цены базовых акций. Гамма принимает максимальное значение, когда цена лежащих в основе опциона акций приближается к цене страйк, и стремится к нулю, своему минимуму, когда цена базовых акций начинает удаляться от цены исполнения опциона в ту или иную сторону. Таким образом, опционы "глубоко в деньгах" или "глубоко вне денег" имеют гамму, близкую к 0. Значительное влияние на гамму оказывает время. В течение последнего месяца срока жизни опциона гамма опционов "при деньгах" почти сходит на нет. Следовательно, риск владения опционов "при деньгах" в последние 30 дней торгов увеличивается экспоненциально. Опционы глубоко "в деньгах" или "вне денег" имеют более стабильную гамму.

Глоссарий финансовых и биржевых терминов. 2010.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Смотреть что такое "коэффициент гамма" в других словарях:

  • Коэффициент «гамма» — (γ – coefficient) — cкорость изменения коэффициента «дельта» по отношению к цене актива.   См. Гамма нейтральный инвестиционный портфель …   Экономико-математический словарь

  • коэффициент «гамма» — Cкорость изменения коэффициента «дельта» по отношению к цене актива. См. Гамма нейтральный инвестиционный портфель. [http://slovar lopatnikov.ru/] Тематики экономика EN ? – coefficient …   Справочник технического переводчика

  • Гамма-коррекция видеосигнала — (гамма коррекция) нелинейное искажение видеосигнала для лучшего воспроизведения. Гамма коррекция заключается в предыскажении видеосигнала с целью увеличения контрастности изображения на мониторе. Камеры с гамма коррекцией сигнала имеют либо… …   Официальная терминология

  • Гамма-нейтральный инвестиционный портфель — (gamma neutral portfolio) портфель активов, коэффициент гамма которого равен нулю …   Экономико-математический словарь

  • гамма-нейтральный инвестиционный портфель — Портфель активов, коэффициент гамма которого равен нулю. [http://slovar lopatnikov.ru/] Тематики экономика EN gamma neutral portfolio …   Справочник технического переводчика

  • Гамма-распределение — Плотность вероятности …   Википедия

  • Коэффициент качества излучения — Quality factor коэффициент (Q) для учета биологической эффективности разных видов ионизирующего излучения в определении эквивалентной дозы. Для получения эквивалентной дозы поглощенная доза рассматриваемого излучения должна быть умножена на… …   Термины атомной энергетики

  • коэффициент качества излучения — Коэффициент (Q) для учета биологической эффективности разных видов ионизирующего излучения в определении эквивалентной дозы. Для получения эквивалентной дозы поглощенная доза рассматриваемого излучения должна быть умножена на коэффициент качества …   Справочник технического переводчика

  • Гамма — (от греч. gamma название третьей буквы греч. алфавита) на профессиональном жаргоне, сленге коэффициент контраста в средних тонах изображения …   Реклама и полиграфия

  • Гамма-коэффициент (G) — коэффициент связи между двумя порядковыми переменными …   Социологический словарь Socium


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»